Senior Risikomanager Markt- und Gegenparteikreditrisiken (m/w/d)

Job Description

Der Fokus dieser abwechslungsreichen Tätigkeit liegt auf der fundierten Prüfung und Beurteilung der Angemessenheit der von beaufsichtigten Bankinstituten über interne Modelle oder Standardansätze berechneten Mindesteigenmittelanforderungen mit Schwerpunkt Markt und/oder Gegenparteikreditrisiken. 

Die FINMA beaufsichtigt den Schweizer Finanzmarkt. Sie schützt die Interessen der Anlegerinnen und Anleger, Gläubiger und Versicherten und trägt mit ihrer Aufsicht zur Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Finanzmarktakteure bei. Dafür engagieren sich täglich über 700 kompetente und motivierte Mitarbeitende.

Wir bieten Ihnen im Geschäftsbereich Integrierte Risikoexpertise eine Tätigkeit als

Hauptaufgaben

• Beurteilung von quantitativen Modellen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken und Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen
• Modellüberwachung und Performance-Monitoring bewilligter Modelle, inklusive Vor-Ort-Kontrollen
• Beurteilung der Angemessenheit der aus Standardansätzen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken resultierenden Mindesteigenmittelanforderungen und der Notwendigkeit für zusätzliche Massnahmen
• Selbständige fachliche Arbeit in den Themengebieten Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken und/oder Gegenparteikreditrisiken
• Laufender Dialog mit Beaufsichtigten, Sitzungsleitungen und Vertretung von Fachentscheiden
• Laufender Dialog mit Prüfgesellschaften und Auswertung der Prüfberichterstattung über Beaufsichtigte

Profil

• Hochschulstudium mit Masterabschluss, vorzugsweise in Mathematik, Statistik, Physik, Volkswirtschaft und Kenntnisse in Finanzmathematik
• Mehrjährige Erfahrung in einem relevanten Bereich des Bankgeschäfts (quantitative Modellierung von Markt-, Gegenparteikredit- oder CVA-Risiken, VaR-Modelle, EPE-Modelle, Modell-Validierung, Basler Regelwerk für Eigenmittelanforderungen) und/oder bei einer Prüfgesellschaft
• Hervorragend ausgebildete analytische Fähigkeiten, durch die Sie in der Lage sind, die verschiedenen Bankprodukte und die Modellierung der damit verbundenen Risiken kritisch zu beurteilen
• Erfahrung mit selbständigem Arbeiten in komplexen und zeitkritischen Situationen
• Überzeugendes und professionelles Auftreten im Dialog mit den Beaufsichtigten, auch bei kontroversen Diskussionen
• Erfahrung in einem quantitativen Team zu arbeiten und zum internen Wissensaustausch beizutragen
• Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2) sowie gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) und gute Englischkenntnisse (B2)

Perspektiven

Wir sind der richtige Arbeitgeber für engagierte Mitarbeitende, die Herausforderungen suchen und rasch Verantwortung übernehmen wollen. Bei uns erwarten Sie fortschrittliche Anstellungsbedingungen, flexible Arbeitszeitsysteme und zentrale Arbeitsstandorte.

Simon Mäder gibt gerne Auskunft.